Bem meu caro eu fiz como sugerido criei uma pasta, via ftp, no public_html, e esta mensagem não mais apareceu, depois fui em Componentes > Virtuemart > Configuração e na aba "Temas" no campo "Caminho para Venda" escrevi o caminho físico da pasta, pode variar para cada tipo de servidor. Lembre-se qua a pasta "vmfiles" deve estar fora do caminho do site, para não ser vista e protejida claro.